Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Hallo Trader und Coder. Der VWAP ist ein sehr mächtiger Durchschnitt, der den Durchschnittspreis aller Positionen (Volumes) zeigt. Es ist eine Linie, die zu Beginn des Tages beginnt (Reset) und hat eine enorme SR Energieverbrauch. Wenn Sie diese Seite betrachten. Forex Trading Software und Currency Broker werden Sie feststellen, sie haben eine durchschnittliche Balance-Punkt-Linie (gelb). Gut das ist eigentlich ein VWAP. Ich frage mich, wenn jemand hier bereits diesen Code für MT4 oder wäre enogh Art, es zu kodieren. VWAP Der gewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Verhältnis, das im Allgemeinen von institutionellen Anlegern und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe und Verkäufe zu tätigen, um den Markt nicht zu stören. VWAP BREAKING DOWN Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Preise mit großen Aufträgen. Es handelt sich dabei um den durchschnittlichen Aktienkurs einer Aktie, der innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, in der Regel einem Tag, gegen sein Handelsvolumen gewichtet wird. VWAP Explained Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, berechnen ihre Berechnungen von jedem Datenelement an einem Börsentag. Im Wesentlichen wird jede abgeschlossene Transaktion aufgezeichnet. Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Anleger bevorzugen, eine Minute oder fünf-Minuten-Börsenkurse verwenden, um auf die schiere Menge an Daten zu reduzieren, die erforderlich sind, um den Überblick über VWAP an einem Tag zu halten. Für eine fünfminütige VWAP-Berechnung würden Sie innerhalb der fünfminütigen Periode den Tiefstand sowie den Höchstkurs plus den Schlusskurs einnehmen und die Summe um drei dividieren. Dies gibt Ihnen einen zeitlich gewogenen Durchschnittspreis (TWAP), der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl durch das Volumen, das im gleichen Zeitraum gehandelt wird, multiplizieren, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum VWAP verwenden Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um in Aktien umzuwandeln, die die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses nicht stören. Würden diese Käufer sofort in eine Aktienposition umziehen, würde sie den Aktienkurs unnatürlich erhöhen. Dennoch kaufen Kauf von Aktien unter dem intraday VWAP gleitenden Durchschnitt. Können diese Käufer im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preisunterbrechung in eine Aktie übergehen. Für den VWAP gibt es jedoch weitere Verwendungen, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Anleger zu erwerben, genau wie die VWAP den Intraday-VWAP-Gleitendurchschnitt durchbohrt, da dies eine Momentumverschiebung im Aktienkurs bedeuten kann. Es wird auch im algorithmischen Handel verwendet und ermöglicht Maklern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP-Probleme VWAP ist ein kumulativer Indikator, und so erhöht sich die Anzahl der Datenpunkte den ganzen Tag. Dieser zunehmende Datensatz kann über längere Zeiträume wie vier, sechs oder acht Stunden am Tag eine Verzögerung zwischen dem VWAP-gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Daher nutzen die meisten Anleger niemals einen VWAP länger als einen Tag.
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